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Sistema de Cruce de Medias Móviles Allen

Sistema de Cruce de Medias Móviles Allen set-up

Sistema basado en el cruce de medias móviles

Una de la forma mas sencilla de operar en el mercado, es utilizando medias móviles y aprovechándose de sus cruces, sin embargo los cruces de medias móviles suelen dar muchas señales falsas. Quizás el sistema de cruce de medias móviles que más se utiliza en forex, es el sistema Allen, aunque no estaba pensado en su origen para forex, sino para operar acciones en gráficos diarios.
En su momento y con mercados muy direccionales, este sistema funcionaba muy bien, pero en la actualidad no funciona como solía hacerlo, y el mercado de divisas no es precisamente el mercado más direccional del mundo, los movimientos laterales son muy, muy habituales.

Reglas para operar con el sistema de cruce de medias móviles Allen

Sin embargo y para todos aquellos que deseen saber como funciona el sistema Allen, estas son sus reglas básicas:
1. Utilizamos tres medias móviles “simples” de 4, 9 y 18 periodos.
2. La media móvil de 4 periodos, es de alerta. Cuando cruza la media de 9 periodos, ya sea alcista o bajista, nos está dando una señal de atención, pero no de entrada.
3. La entrada se produce cuando la media de 9 periodos cruza la media de 18 periodos, bien sea alcista o bajista.
4. Cuando la media móvil de 4 periodos cruza la media de 9, en una tendencia, es una señal de salida de la posición.
5. Mientras que la media móvil de 4 periodos no cruce la media de 9, la posición se mantiene.
La última regla, quizás consiga compensar la cantidad de señales falsas, que se pueden originar en un gráfico habitual de forex.

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Set ups o filtros para el sistema Allen

Filtro de volatilidad
Los filtros para un sistema no siempre funcionan, sobre todo si se unen señales idénticas.
Según Van K. Tharp, los filtros para un sistema deben de venir de indicadores creados de forma distinta. Las medias móviles y la mayoría de los osciladores, obtienen su información del mismo sitio: el precio.
No es lógico utilizar dos indicadores que deben ser coincidentes en la señal, ya que las dos provienen del mismo origen.
Al sistema de cruce de medias móviles se le podría añadir un filtro basado en volatilidad, como el movimiento direccional.
En este gráfico podemos ver como tres señales de cruce de medias móviles son ganadoras, combinadas cuando el ADX está por encima de 20.Sistema de Cruce de Medias Móviles Allen filtro
Podría eliminar las DI+ o DI-, para este filtro no tienen mucha importancia, ya que la tendencia y la entrada la están marcando los cruces de las medias móviles, pero me gusta ver gráficamente el ADX dentro del movimiento direccional.
Sep-ups
Sin embargo, los sistemas si pueden complementarse con set-ups, en vez de filtros.
Un set-up típico, debería ser utilizar la acción del precio, en conjunción de las medias móviles, conforman un  buen sistema de Trading.
Si las medias móviles de 9 y 18 están cruzadas al alza, atenderíamos a cualquier set up del precio: pull back, trow back, pin bars, indide bars, ruptura de rangos en velas maestras, etc.
En este gráfico (el mismo anterior) se puede ver como las señales que nos ha marcado con anterioridad el ADX podrían haber funcionado igualmente bien utilizando la acción del precio.Sistema de Cruce de Medias Móviles Allen set-up
En la primera entrada tenemos una ruptura de rango después de una consolidación, que además coincide con un soporte anterior. La ruptura se produce en la dirección de la media móvil de 18, y sin que la media móvil de 4 haya cruzado la de 9. El que se pusiera corto en la primera señal, no debería haber salido del mercado, y esta era una segunda opción de ir en la buena dirección.
La segunda entrada es un típico movimiento 1-2-3, con el precio parándose justo en el fibo 62.
La entrada buena habría sido en el cruce de las tres medias móviles, aunque los más puristas de este movimiento esperan a la superación del punto 2…pero para mi gusto deja el stop muy lejos de una zona razonable. Es preferible arriesgarse a una mala entrada, que entrar con una relación riesgo-recompensa que no merezca la pena.
Como ves, un sistema de cruce de medias móviles funcionan bien, pero siempre teniendo en cuenta el contexto donde se producen, y en combinación con otras ideas de Trading, ya que si no, las señales falsas que se generan no compensan utilizar este sistema.

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Comentarios (6)

No soy fanático de los sistemas de medias móviles por la cantidad de señales falsas y por su inutilidad en mercados en rango, pero este sistema me parece bueno, por lo menos en lo que respecta la entrada. Como comentan el nivel de stop loss queda muy alejado, y el nivel de riesgo es demasiado para mi gusto. La única recomendación que haría sería cambiar el stop loss, aunque claro esto puede ocasionar que más posiciones queden fuera.

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Miguel Illescas

Hola Raul
Hay sistemas de medias que funcionan mejor, otros regular, pero buenos…para tomar tendencias son los mejores, pero en mercados laterales son complicados de manejar.
Muchas gracias por comentar, es todo un honor tenerte por mi blog.
Un fuerte abrazo.

Responder

las reglas en este sistema segun lo estuve analizando son interesantes sobre todo porque estoy nuevo en el mundo de forex y como dices siempre es un instrumentos que utilizamos todos los noobs en esto a psar de sus señales falsas estuve analizando los movimientos de las medias de 4p 9p y 18p segun lo que dicen las resglas de esta estrategia perro me llamo la atencion que con un grafico que esta en movimiento al final de este obtuve que la media de 4p me cruzo la de 9p (lo cual indica una señal de cierre de la operacion perfecto ) segun la tecnica me dice que despues de cerrar la transaccion no puedo meterme en alza o baja hasta que ocurra el proximo cruce de la media de 9p con la de 18p pero veo que el grafico se me disparo radicalmente al alza luego de que me indicara cerrar la operacion proveniente de lo que vi fue un mercado paralelo de momentos donde se cruzaban en varias oportunidades al alza y a la baja las medias, entonces mi pregunta es la siguiente aun no se ha cruzado la media de 9 con la de 18 pero veo que no tuve un indicador de estas salvo la de 4 cuando me indico el cierre de la op. que iba a subir al alza y menos de esa manera tan radical . tienes algun tip para conocer que paso ahi ? saludos

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Miguel Illescas

Hola Eduardo
Imagina que estamos en una tendencia alcista, y se cruzaron la media de 4, 9 y 18. Todo correcto.
La media de 4, cruza a la de 9, generando una señal para cerrar posiciones largas. Si la media de 4, vuelve a cruzar al alza la media de 9, sería una nueva oportunidad de abrir posiciones largas, ya que el cruce importante que es el de 9 y 18, aún no se ha eliminado.
Un abrazo.

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Miguel; un gran detalle ha resaltado usted al decir que esta técnica tuvo su origen en el mercado de acciones. La direccionalidad de los movimientos, hablando de la magnitud y la duración de los recorridos, es lo que hace posible que el comercio basado en cruces de medias móviles resulte más rentable.

En Forex los movimientos no acostumbran tener ese tipo de magnitud y persistencia; salvo durante períodos muy puntuales, donde algunas temporalidades resultan ser mejores que otras y además, donde algunos pares resultaran ser también mucho mejores que otros para sistemas como este.

Otro aspecto igualmente importante es el de la volatilidad, como usted menciona; que, al ser considerada como parte de la operativa, ofrece tanto buenas referencias para poner un stop (en caso de que el precio zigzagueé un poco) como también para aprovechar el momentum del precio (velocidad + direccionalidad del movimiento).

Como se acostumbra decir; la técnica no es buena o mala, y da igual del tipo de técnica del que se hable, sino que es uno mismo quien termina siendo bueno o malo al aplicarla.
Y en lo personal creo que aprendiendo a contemplar el mercado (activo, par, instrumento, producto) luego es posible aprender a reconocer o intuir cuál es el mejor momento para sacar mucho más partido a una técnica de cruces.

Un cordial saludo Miguel.

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Miguel Illescas

Hola Javier.
Muchas gracias por tu comentario, se ve que has indagado sobre el tema.
Es cierto que dependiendo del activo, es mejor utilizar una técnica u otra, por eso tenemos dos opciones: o tener distintas estrategias-sistemas de Trading, o por el contrario, limitarse a los mercados que se adaptan mejor a nuestra forma de operar.
Cualquiera de las dos opciones es válida, pero el operador es el que hace buena la estrategia.
Un abrazo.

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