Sistema basado en el cruce de medias móviles
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Una de la forma mas sencilla de operar en el mercado, es utilizando medias móviles y aprovechándose de sus cruces, sin embargo los cruces de medias móviles suelen dar muchas señales falsas. Quizás el sistema de cruce de medias móviles que más se utiliza en forex, es el sistema Allen, aunque no estaba pensado en su origen para forex, sino para operar acciones en gráficos diarios.
En su momento y con mercados muy direccionales, este sistema funcionaba muy bien, pero en la actualidad no funciona como solía hacerlo, y el mercado de divisas no es precisamente el mercado más direccional del mundo, los movimientos laterales son muy, muy habituales.
Reglas para operar con el sistema de cruce de medias móviles Allen
Sin embargo y para todos aquellos que deseen saber como funciona el sistema Allen, estas son sus reglas básicas:
1. Utilizamos tres medias móviles “simples” de 4, 9 y 18 periodos.
2. La media móvil de 4 periodos, es de alerta. Cuando cruza la media de 9 periodos, ya sea alcista o bajista, nos está dando una señal de atención, pero no de entrada.
3. La entrada se produce cuando la media de 9 periodos cruza la media de 18 periodos, bien sea alcista o bajista.
4. Cuando la media móvil de 4 periodos cruza la media de 9, en una tendencia, es una señal de salida de la posición.
5. Mientras que la media móvil de 4 periodos no cruce la media de 9, la posición se mantiene.
La última regla, quizás consiga compensar la cantidad de señales falsas, que se pueden originar en un gráfico habitual de forex.
Set ups o filtros para el sistema Allen
Filtro de volatilidad
Los filtros para un sistema no siempre funcionan, sobre todo si se unen señales idénticas.
Según Van K. Tharp, los filtros para un sistema deben de venir de indicadores creados de forma distinta. Las medias móviles y la mayoría de los osciladores, obtienen su información del mismo sitio: el precio.
No es lógico utilizar dos indicadores que deben ser coincidentes en la señal, ya que las dos provienen del mismo origen.
Al sistema de cruce de medias móviles se le podría añadir un filtro basado en volatilidad, como el movimiento direccional.
En este gráfico podemos ver como tres señales de cruce de medias móviles son ganadoras, combinadas cuando el ADX está por encima de 20.
Podría eliminar las DI+ o DI-, para este filtro no tienen mucha importancia, ya que la tendencia y la entrada la están marcando los cruces de las medias móviles, pero me gusta ver gráficamente el ADX dentro del movimiento direccional.
Sep-ups
Sin embargo, los sistemas si pueden complementarse con set-ups, en vez de filtros.
Un set-up típico, debería ser utilizar la acción del precio, en conjunción de las medias móviles, conforman un buen sistema de Trading.
Si las medias móviles de 9 y 18 están cruzadas al alza, atenderíamos a cualquier set up del precio: pull back, trow back, pin bars, indide bars, ruptura de rangos en velas maestras, etc.
En este gráfico (el mismo anterior) se puede ver como las señales que nos ha marcado con anterioridad el ADX podrían haber funcionado igualmente bien utilizando la acción del precio.
En la primera entrada tenemos una ruptura de rango después de una consolidación, que además coincide con un soporte anterior. La ruptura se produce en la dirección de la media móvil de 18, y sin que la media móvil de 4 haya cruzado la de 9. El que se pusiera corto en la primera señal, no debería haber salido del mercado, y esta era una segunda opción de ir en la buena dirección.
La segunda entrada es un típico movimiento 1-2-3, con el precio parándose justo en el fibo 62.
La entrada buena habría sido en el cruce de las tres medias móviles, aunque los más puristas de este movimiento esperan a la superación del punto 2…pero para mi gusto deja el stop muy lejos de una zona razonable. Es preferible arriesgarse a una mala entrada, que entrar con una relación riesgo-recompensa que no merezca la pena.
Como ves, un sistema de cruce de medias móviles funcionan bien, pero siempre teniendo en cuenta el contexto donde se producen, y en combinación con otras ideas de Trading, ya que si no, las señales falsas que se generan no compensan utilizar este sistema.
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