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Correlación entre Pares de Divisas

correlación entre pares de divisas con oanda
 
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Los Cfds son un producto difícil de entender. La CNMV considera que no son adecuados para clientes minoristas, por su complejidad y riesgo

Las correlaciones entre activos es algo habitual en los mercados financieros. Es sabido que cuando la rentabilidad del dinero baja, habitualmente sube la bolsa, porque las rentabilidades de las inversiones con bajo riesgo son tan pequeñas, que los inversores prefieren acceder a activos con más riesgo, pero con una mayor rentabilidad. Esto es una correlación inversa, un activo sube y otro baja. La correlación entre pares de divisas funciona de la misma forma.
Hay traders que se centran en operar sólo con una divisa, en este caso, las correlaciones que puedan existir entre distintas divisas, no le servirán de mucho, pero un trader que busca aprovecharse de los movimientos, independientemente de la divisa, puede utilizar la correlación entre pares de divisas como una herramienta más para incorporar en su sistema de Trading.

Correlaciones positivas y negativas

Las correlaciones pueden ser positivas o negativas. Las correlaciones positivas entre pares de divisas, son las que muestran un comportamiento similar, mientras que las correlaciones negativas son las que muestran un comportamiento inverso.
Hay muchas herramientas para medir la correlación entre pares de divisas, pero todas funcionan de la misma manera, van de 1 a -1.
Cuando un par de divisas tienen una correlación cercana a 1, es que se mueven de forma muy similar, y si una sube, la otra también lo hará o si baja, también la hará. Lógicamente los matices son muchos y podemos tener una correlación de 0,50 o 0,80, y esta cifra nos estará indicando que las posibilidades de que se mueva en la misma dirección es muy alta, pero que el movimiento no será exactamente igual.
Si la correlación es negativa, o sea -1, el movimiento será el inverso. Si un par de divisas sube, el que tenga la correlación inversa, bajará y lo hará más, cuanto más se acerque a una correlación -1.
En la herramienta disponible en Oanda, para medir la correlación entre pares de divisas, tenemos varias formas de visualizar las relaciones entre divisas, pudiendo utilizar la típica, la que he explicado aquí, 1 o -1 pero también tenemos un mapa de calor para hacerlo más visual. Personalmente prefiero las cifras que los colores.correlación entre pares de divisas con oanda
Es una herramienta muy útil la que nos proporciona Oanda, ya que podemos observar de un sólo vistazo la correlación que existe entre una divisa, la que pinchemos, y el resto, en distintas temporalidades, 1 hora, 1 día, 1 semana, 1 año…esta tabla con tiempos tan alejados, parece que puede no servir a simple vista, pero tiene su sentido.
Las correlaciones funcionan por diversos motivos. Algunos son evidentes, como que varios pares de divisas tengan una misma divisa de referencia, por ejemplo el euro o el dólar, y casi todas las divisas más débiles (o fuertes) con la misma divisa base, tenderán a ir en un mismo sentido, con una correlación en función de la economía del país al que hacen referencia, o a las políticas económicas que esté marcando su Banco Central.
Pero esas correlaciones con el tiempo pueden irse ampliando o reduciendo, precisamente por un cambio de política económica de sus países de origen, y eso lo podemos observar con esta herramienta, que nos deja ver la correlación existente a lo largo de un periodo muy amplio de tiempo.

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Ejemplos de correlaciones entre distintos pares de divisas

Creo que es importante que este concepto quede claro, ya que en muchas ocasiones podremos utilizarlo en nuestro Trading. Yo por lo menos así lo hago, en función de que un par se empiece a mover, o una señal de Trading no la haya podido tomar, veo si encuentro una ocasión entre los pares a los que también puede afectar.
Correlación entre el EUR-USD y el par GBP-USD
Esta es una de las correlaciones más típicas y que habitualmente utilizan muchos traders. El Euro es la divisa de la Comunidad Económica, y la Libra es la moneda del Reino Unido, que pertenece a la Comunidad Económica Europea. Aunque las dos divisas tienen sus propios bancos centrales, están dentro de una zona económica común, y tiende a moverse de forma similar (correlación positiva), sobre todo frente al dólar, que es la misma moneda cotizada.correlación entre pares de divisas gpb-usdcorrelación entre pares de divisas eur-usd
Correlación entre el par EUR-USD y el par USD-JPY
Es fácil, si nos vamos a la tabla de correlaciones de Oanda, ver que la mayor parte del tiempo, la correlación entre el EUR-USD y el USD-JPY es negativa, pero con matices, no es una correlación tan fuerte como la que hemos podido ver antes entre el EUR-USD y el GBP-USD, ya que las políticas económicas y monetarias, en estos dos pares de divisas son muy similares, y en los otros son bastante contrarias durante mucha parte del tiempo, pero no siempre.correlación entre pares de divisas eur-usdcorrelación entre pares de divisas usd-jpy

Estrategias de Trading basadas en la correlación entre pares de divisas

El conocer como funciona el mercado, nos puede servir para conseguir sacarle el máximo a nuestro Trading. Conocer como funcionan las correlaciones, nos puede ayudar a conseguir mejorar nuestro desempeño, abriendo posiciones simultáneas, o esperando señales probables, en función al movimiento que estamos observando.
* Confirmación de señales. Si encontramos una señal en un par de divisas, podemos utilizar la correlación positiva y negativa, como señal de confirmación para ponernos en el mercado. Si vemos que los demás pares no reaccionan, probablemente la señal pueda ser falsa.
* Mantenerte en la tendencia. Sabemos que los pares de divisas, al igual que todos los activos, suelen tener consolidaciones laterales. Si observamos que en el par donde estamos posicionados está en esa situación, pero vemos que los correlacionados, siguen con la tendencia, es probable que la tendencia continúe y por tanto no merece la pena salir…también podría ser una opción para incorporarse a la tendencia dominante.
* Estrategias de cobertura. Las correlaciones negativas se pueden utilizar para abrir posiciones. Esto se llama Hediging, y se suele utilizar en algunas ocasiones, cuando no tenemos muy clara la situación. Por ejemplo abrimos una posición alcista en un par, y buscamos otro con correlación negativa, que por lógica se debería mover bajista, pero también vamos comprado, pero con una posición menor.
Lo que conseguimos es minimizar las pérdidas si estamos equivocados, lógicamente a costa de un mayor beneficio si estamos en la posición correcta.
* Utilizar la señal contraria. ¿Has oído en alguna ocasión que los precios suben por la escalera y bajan por el ascensor? Pues no eres el único. Hay algunos traders que gustan de ir corto, por que las tendencias bajistas suelen ser más explosivas, y por tanto buscan correlaciones negativas, para buscar posiciones cortas. Si ven una señal fuerte de compra, en vez de comprar, buscan el par “negativo”, para ponerse corto.
Un último apunte. Todas estrategias están geniales, pero siempre hay que ser precavido y utilizar stops de pérdidas, ya que las correlaciones no tienen por que funcionar siempre, ni todo el tiempo. Si nos equivocamos, siempre podremos volver al mercado.

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