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Métodos de Gestión de Capital en el Trading

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El éxito en el Trading está condicionado por muchos factores, pero si hay un factor que es determinante para ser consistentemente ganador, es la gestión de capital.
Una correcta gestión de capital, puede conseguir que un sistema de Trading con un ratio bajo de operaciones ganadoras, sea un sistema ganador en el tiempo.
En el Forex es muy habitual utilizar el riesgo fijo, como único método para calcular el tamaño de las operaciones. No es precisamente la mejor fórmula para decidir cuanto arriesgamos en cada operación abierta, pero es mejor tener un sistema para acotar el riesgo, que no tener ninguno.
A mi me gusta utilizar el Triángulo de hierro para decidir cuanto arriesgo en cada operación. El Triángulo de hierro es un concepto que extraje hace tiempo del libro de Alexander Elder, Vivir del Trading, que recomiendo como libro de primera lectura para todos aquellos que tengan intención de convertir el Trading en algo más que un entretenimiento.
El libro es básico, pero pone en nuestras manos conceptos muy interesantes.

El Triángulo de hierro, Gestión de Capital en función del riesgo que asumimos

Si somos unos traders previsores, antes de entrar en cualquier posición, tenemos que tener claro donde vamos a colocar nuestro stop de pérdidas.
El triángulo de hierro es una simple fórmula para decidir cuanto arriesgamos, teniendo en cuenta nuestro stop de pérdidas y el riesgo que vamos a asumir en cada operación.
Previamente, debemos decidir cuanto dinero estamos dispuestos a poner en cada trade para saber si estamos en lo correcto. Si pensamos a arriesgar un 1% de nuestra cuenta, y esta cuenta es de 10.000 euros, nuestro riesgo es de 100 euros por cada trade.gestión del riesgo en el trading, vivir del trading
Imagina que nuestro stop de pérdidas está colocado a 100 pips de nuestra entrada, y cada pip ganado o perdido tiene un valor de 1 euro. En este caso sólo podremos operar con un contrato.
Si el stop está colocado a 10 pips de nuestra entrada, y con el mismo riesgo por pip, o sea un euro, podremos operar con 10 contratos: 10 contratosX 10 pips por contrato= 100 pips de riesgo.
A medida que vamos cerrando operaciones ganadoras, y nuestro capital de Trading va aumentando, podremos ir subiendo nuestro nivel de riesgo y por tanto la ganancia por operación. Pero si vamos perdiendo, también bajaremos nuestro riesgo en dinero por operación, y si perdemos, lo haremos en menor cuantía, al igual que si ganamos.
Esta es una forma de evitar que una racha grande de pérdidas nos saque del mercado, y si tenemos una buena racha ganadora, los beneficios se incrementarán de forma exponencial.

Gestión del riesgo con un lotaje fijo

Otra forma de gestionar el riesgo es utilizando un lotaje fijo. Los traders de muy corto plazo, los scalpers, tienen poco tiempo para pensar en la cantidad de dinero que están arriesgando en cada posición.
Sus operaciones son muy rápidas y sólo les da tiempo para hacer un cálculo mental de a cuantos pips van a poner su stop de pérdidas, y por tanto no pueden hacer cálculos demasiado complicados, este tipo de traders suele utilizar un lotaje fijo, entran al mercado con uno o varios lotes, dependiendo de su riesgo preestablecido.
La ventaja que tiene este tipo de gestión del riesgo, es que es muy rápido, la desventaja es que un error de cálculo te puede hacer perder más dinero del previsto.
Algunos limitan sus pérdidas, utilizando un stop a pips fijo. Por ejemplo arriesgan 10-15 o 20 pips, sin importar que el stop esté colocado en un lugar evidente y que pueda ser barrido por el mercado.
Los stops de pérdidas tienen que estar colocados en lugares donde no es lógico que llegue el mercado, siempre que estemos en lo cierto. O sea, el stop de pérdidas es la evidencia que nuestra decisión era equivocada.

Gestionar las posiciones con riesgo óptimo y variable, la “F” de Kelly

No es muy habitual que en el Trading de Forex alguien utilice la Fracción Óptima de Kelly, más conocido como F de Kelly, te voy a contar un poco en que consiste.
Todos los sistemas de Trading, incluso si utilizamos la acción del precio, pasan por rachas ganadoras y perdedoras. Esto es así por que el mercado no es estático y las condiciones cambian, es frecuente ver periodos de mayor o menor volatilidad y eso influye en nuestros resultados.
Siguiendo las estadísticas de nuestro sistema, se puede llegar a la conclusión de que cantidad de dinero es más interesante arriesgar en cada momento, en función de la racha ganadora o perdedora que llevemos.
Para conocer la F de Kelly que debemos aplicar, necesitamos conocer el % de acierto de nuestro sistema y el ratio de ganacia pérdida.
En la red hay un montón de fórmulas de Kelly para descubrir el porcentaje del capital que tenemos que arriesgar en la próxima, ¿Cual es la buena? No lo se exactamente, yo te proporciono una que parece que funciona bien:
                             F de Kelly=% de acierto-(1-% de acierto)/(ratio W/L)
Esta fórmula y la hoja de donde he extraido esta información pertenece a Novatos Trading Club, el blog de Uxio Fraga. Puedes obtener el excel para conocer tu F óptima en su blog, o bien me mandas un correo privado y te la hago llegar.Metodos de gestión de capital en trading F optima
Aunque esta hoja está pensada para acciones, el proceso es exactametne el mismo para Forex, lo único que cambiamos número de acciones, por número de contratos.
Unas pinceladas más sobre la F de Kelly, o fracción óptima (hay dos fórmulas, F de Kelly y Fracción óptima, aunque las dos buscan lo mismo). En ocasiones nos pide que arriesguemos un 20-30 o más porcentaje de nuestra cuenta, esto supone un riesgo excesivo y de una gestión psicológica difícil de aguantar, por tanto se suele reducir a un 10% de lo que indica la fórmula. Si la “F”, nos pide que arriesguemos un 40%, se suele arriesgar un 4%.
A la larga se ha demostrado que este sistema es de los mejores, y de los que mayores curvas de beneficios genera.
¿Como decides el tamaño de tu posición de Trading? ¿No tienes ninguno?

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